Nam A Bank продолжает быть пионером в применении международных стандартов управления рисками

После объявления об успешном внедрении стандартов управления рисками в соответствии со стандартами Базель III в октябре 2022 года, Nam A Bank продолжает завершать разработку методологий и инструментов в соответствии со стандартами Базель III - Реформы в соответствии с международными передовыми стандартами управления рисками под сопровождением и консультацией ведущей международной консалтинговой компании KPMG.

В то время как требования Базеля III в основном направлены на улучшение качества и количества капитала, введение показателей ликвидности для обеспечения краткосрочной ликвидности (коэффициент покрытия ликвидности - LCR), долгосрочной устойчивости капитала (коэффициент чистого стабильного финансирования - NSFR) и ограничение коэффициента левериджа кредитных организаций, для соответствия Базелю III - Реформы, в дополнение к соблюдению требований Базеля III, банкам необходимо применять новые методы измерения риска. Некоторые новые стандарты требуют: Для кредитного риска, реализуемого в соответствии с методом модели на основе внутреннего рейтинга - IRB (Internal ratings - based), Базель III - Реформы устанавливает минимальные пороговые значения, чтобы избежать того, чтобы банки делали внутренние оценки, которые являются слишком низкими; Банкам необходимо измерять и управлять риском корректировки оценки кредита - CVA (Credit valuation adjustment).

Опираясь на уроки, извлеченные из предыдущих финансовых кризисов, Базельский комитет ввел совершенно новый метод измерения рыночного риска, чтобы преодолеть ограничения метода измерения в предыдущих стандартах. Все эти изменения направлены на повышение устойчивости к шокам, рыночным колебаниям и повышение операционной стабильности кредитных организаций.

В целях совершенствования внутреннего управления и операций по стандартам Базель III, после завершения разработки методик и расчетных инструментов, Nam A Bank продолжает дорабатывать комплекс положений о внутренних системных операциях по Базель III. В частности, основными положениями являются: Положение о методике определения норматива достаточности капитала по стандартам Базель III; Положение о методике определения норматива гарантирования ликвидности LCR по стандартам Базель III; Положение о методике определения норматива чистых стабильных ресурсов капитала - NSFR по стандартам Базель III; Положение о методике определения норматива левериджа по стандартам Базель III; Положение о раскрытии информации о нормативе достаточности капитала и нормативах безопасности ликвидности по стандартам Базель III; Процедуры внедрения, управления и контроля соблюдения норматива гарантирования безопасности в деятельности Nam A Bank в рамках международных стандартов по управлению рисками Базель III.

Накануне своего 31-го дня рождения Nam A Bank продолжает утверждать себя в качестве одного из банков-пионеров в применении международных стандартов управления рисками для обеспечения безопасного и устойчивого развития в будущем.

Представитель этого банка поделился: «Применение Базеля III - Реформы демонстрирует решимость Nam A Bank соответствовать самым высоким международным стандартам, быть пионером в применении технологий и вывести банковскую деятельность на новый уровень. Мы стремимся продолжать активно инвестировать в улучшение возможностей управления рисками, улучшение внутреннего контроля и аудита, а также сделать финансовую информацию прозрачной для обеспечения безопасной и эффективной деятельности, принося максимальную выгоду клиентам и акционерам».

Nam A Bank прилагает постоянные усилия для содействия раннему применению международных практик в деятельности по управлению рисками, уверенно вступая в новую эру, подтверждая свою позицию новатора в области качества обслуживания, стабильной, безопасной и эффективной деятельности, продолжая приносить пользу клиентам, партнерам, обществу и внося вклад в развитие вьетнамской банковской системы.

Источник