TPBank улучшает возможности управления рисками в соответствии с Базелем III

31 мая TPBank запустил проект по расчету капитала по методу внутреннего рейтинга Базель III, выведя свои возможности по управлению рисками и финансовым возможностям на новый уровень.

Банк только что провел церемонию запуска проекта расчета капитала Базель III на основе Метода внутреннего рейтинга, включающего как базовый, так и продвинутый (FIRB и AIRB). В мероприятии приняли участие представители Госбанка, Департамента по надзору за безопасностью системы кредитных организаций, а также представители KPMG Company Limited — партнера по реализации проекта.

Внедрение IRB не только помогает банкам оптимизировать капитальные затраты, но и способствует улучшению управленческих возможностей при применении результатов IRB к бизнес-операциям. Одно из наиболее заметных применений IRB — это деятельность по управлению кредитами, такая как: определение лимитов, ценообразование по кредитам, измерение эффективности. Параллельно это проактивное управление портфелем в соответствии с уровнями риска, прибылью с поправкой на риск и аппетитом банка к каждому конкретному рисковому портфелю, тем самым способствуя принятию решений о распределении капитала и эффективному планированию/стратегии капитала. В дополнение к этим приложениям TPBank продолжит исследовать и применять результаты IRB при реализации предстоящих проектов для дальнейшего улучшения возможностей управления рисками банка.

На мероприятии г-н Ле Чунг Киен - заместитель директора Департамента надзора за безопасностью системы кредитных организаций, высоко оценил направленность и инициативность TPBank в реализации проекта Базель III.

По словам г-на Киена, применение стандартов в развитии кредитных учреждений, в дополнение к развитию масштаба, технология является основой для поддержания и обеспечения безопасности банковской системы. Этот проект с коротким графиком завершения, как предлагается, станет большим вызовом для TPBank, но в случае успеха он создаст новый шаг вперед в управлении рисками, повысив долгосрочные основные ценности.

На мероприятии выступил г-н Ле Трунг Киен - заместитель директора Департамента надзора за безопасностью системы кредитных организаций. Фото: TPBank

Базель ссылается на договоры о банковском надзоре, выпущенные Базельским комитетом по банковскому надзору с целью повышения финансовой стабильности путем улучшения качества банковского надзора во всем мире. В частности, Базель III устанавливает требования к управлению капиталом и ликвидностью. Более высокие стандарты требуют более строгих требований к капиталу, а также обязательного применения более крупных буферов для снижения операционных рисков. При предыдущем подходе стандартов (SA) банковским активам назначались фиксированные весовые коэффициенты риска, которые указывались для каждой группы активов на основе их соответствующих уровней риска. Это помогало банкам обеспечивать коэффициенты ликвидности, леверидж и достаточные резервы капитала для адаптации к колебаниям рынка и противостояния экономическим потрясениям.

«Однако возможность наличия больших резервов капитала, чем необходимо, является неоптимальным моментом этого метода, поскольку это напрямую влияет на прибыльность и рентабельность банка», — заявил представитель TPBank.

Между тем, IRB позволяет банкам использовать собственные внутренние модели и методы управления рисками для самостоятельной оценки компонентов риска и уровней риска своих портфелей активов, тем самым рассчитывая требования к капиталу более точно, чем простые проценты веса риска, предписанные SA. Вместо применения жесткого веса риска, как в старом методе, оценка параметров риска с помощью конкретных моделей помогает точнее измерять риск, отражая уровень риска каждого клиента/кредита и предоставляя возможности для экономии капитала, если у банка хороший кредитный портфель.

Представители TPBank, гости и партнеры на церемонии запуска проекта расчета капитала TPBank по Базелю III. Фото: TPBank

В ноябре 2021 года TPBank объявил о завершении всех требований Базеля III, МСФО 9 и комплексном внедрении его с четвертого квартала. На тот момент TPBank стал первым вьетнамским банком, который был независимо проверен и признан третьей стороной, KPMG Vietnam Co., Ltd., за этот результат. В 2022 году, когда многие банки во Вьетнаме все еще применяли Базель II, TPBank завершил внедрение Базеля III, реформ Базеля III по версии SA. К маю этого года банк продолжил внедрение Проекта расчета капитала Базеля III на основе метода внутреннего рейтинга (FIRB и AIRB).

Для выполнения расчетов IRB банки должны соответствовать требованиям к качеству данных и управлению моделями. Данные, используемые для построения моделей IRB, должны обеспечивать полноту, целостность и релевантность с минимальной продолжительностью 5-7 лет, поэтому банкам необходимо инвестировать ресурсы в сбор данных, создание и управление витринами данных с очень большим объемом данных. В то же время большое количество моделей, которые необходимо построить, контролировать и тестировать, также требует от банков наличия сильной структуры управления моделями с командой высококвалифицированного персонала.

Сбор данных и построение моделей для оценки ожидаемых кредитных убытков в соответствии с МСФО-9 ранее были проверены независимой третьей стороной - Ernst & Young Malaysia - показав, что количественные модели во внутренней системе измерений имеют хорошее качество, что создает благоприятную основу для TPBank для продолжения исследований, внедрения, построения и калибровки моделей PD, LGD, EAD в соответствии с IRB - Basel III. Кроме того, этот банк внедрил передовые технологии, такие как алгоритмы ИИ, машинное обучение... для поддержки работы по построению и управлению моделями.

По словам представителя банка, для этого банку придется пожертвовать краткосрочной прибылью ради решения проблемы крупных инвестиционных затрат, особенно инвестиций в системы информационных технологий, обработки данных, применения передовых алгоритмов, а также затрат на подбор, обучение и поддержание высококвалифицированного персонала для удовлетворения потребностей банка.

«Цель развития TPBank — стать одним из ведущих банков по соблюдению и применению международных стандартов управления рисками в реальных операциях. У нас достаточно фундамента в виде технологий, данных и высококвалифицированных человеческих ресурсов, чтобы продолжить внедрение расчета капитала в соответствии с IRB в этом году», — сказал г-н Нгуен Хунг, генеральный директор TPBank.

По словам представителя банка, применение этих передовых международных стандартов требует больших усилий, затрат и самостоятельного ограничения деятельности в соответствии со строгими требованиями стандартов.

Ан Ньен

Ссылка на источник: https://vnexpress.net/tpbank-nang-kha-nang-quan-tri-rui-ro-theo-basel-iii-4612965.html