Заместитель управляющего Государственного банка Фам Тиен Зунг присутствовал на семинаре и выступил с речью.
Управление рисками с помощью новых технологий
Выступая на открытии семинара, заместитель председателя и генеральный секретарь Банковской ассоциации д-р Нгуен Куок Хунг заявил, что в условиях нестабильной экономики обеспечение кредитной безопасности и повышение эффективности управления рисками все чаще становятся ключевыми факторами в деятельности кредитных организаций, особенно коммерческих банков.
В то же время бурное развитие технологий, особенно искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения и анализа больших данных, открывает новые возможности для оптимизации процесса кредитного скоринга, повышения точности оценки рисков и, тем самым, улучшения качества кредитных портфелей.
«За прошедшие годы мы стали свидетелями значительного развития инструментов управления кредитными рисками: от создания внутренних систем кредитного рейтинга до применения передовых стандартов управления в соответствии с Базелем II и Базелем III», — поделился доктор Нгуен Куок Хунг.
Государственный банк Вьетнама также выпустил множество нормативных актов, касающихся внутренней системы кредитного рейтинга. Последние из них — Циркуляр № 31/2024/TT-NHNN от 30 июня 2024 г., регулирующий классификацию активов в операциях коммерческих банков и небанковских кредитных организаций, и Циркуляр № 14/2025/TT-NHNN от 30 июня 2025 г., регулирующий нормативы капитала для коммерческих банков и филиалов иностранных банков.
Соответственно, кредитные организации обязаны создать внутреннюю систему кредитного рейтинга для оценки клиентов, которая станет основой для одобрения кредитов, управления качеством кредитов и политики резервирования рисков, соответствующей масштабу деятельности. До настоящего времени, как правило, крупные кредитные организации имели собственные внутренние системы кредитного рейтинга.
Однако доктор Нгуен Куок Хунг также откровенно признал, что текущие модели кредитного рейтинга и скоринга кредитных организаций по-прежнему имеют некоторые недостатки: финансовые данные многих клиентов не были раскрыты публично, прозрачно и четко (за исключением публичных компаний), в то время как не существует большого количества информационных систем данных, подключенных для прямой проверки, важные данные, такие как налоговые данные, данные социального страхования, таможенные данные, данные телекоммуникаций и т. д. не были использованы, что привело к неполным и неточным результатам оценки и ранжирования.
Внутренние системы кредитного рейтинга некоторых новых кредитных организаций используют традиционные данные, но пока не используют нетрадиционные данные для оценки клиентов.
Вместе с тем, в настоящее время каждая кредитная организация выстраивает и калибрует свою внутреннюю модель кредитного рейтинга в соответствии с собственными методологиями и основывается главным образом на характеристиках клиентов этих кредитных организаций, поэтому вполне возможно, что для клиента, имеющего кредитные операции во многих кредитных организациях, результаты кредитного скоринга и рейтинга в каждой кредитной организации будут разными и непоследовательными; в случае больших различий это может вызвать негативную реакцию клиентов.
С другой стороны, CIC и компании, предоставляющие кредитную информацию, также имеют собственную внутреннюю систему кредитного рейтинга, которая взимает плату за использование результатов скоринга и ранжирования на основе ряда критериев, таких как история кредитных транзакций, налоговые платежи и т. д., поэтому результаты отличаются от результатов скоринга кредитных организаций, что приводит к тому, что клиент получает множество разных результатов скоринга...
«Трансформация цифровой экономики, изменение потребительского поведения и диверсификация видов кредитования создали неотложные потребности. Это означает, что необходимы новые методы и инструменты для более быстрой и надежной оценки рисков. Применение современных моделей кредитного рейтинга, основанных на новых технологических платформах, не только помогает кредитным организациям принимать более точные решения о выдаче кредитов, но и способствует повышению конкурентоспособности и адаптации к все более строгим требованиям надзорных органов», — заявил доктор Нгуен Куок Хунг.
Эта тенденция необратима.
Выступая на семинаре, заместитель управляющего Государственного банка Вьетнама Фам Тиен Зунг подтвердил, что кредитный скоринг, управление рисками и оценка клиентов на цифровых платформах являются необратимыми тенденциями в современной банковской деятельности.
Подчеркивая роль нефинансовых данных, заместитель губернатора отметил, что во многих странах кредитование больше не зависит исключительно от кредитной истории, а от фактического денежного потока, потребительского поведения и даже данных о перемещениях и мобильности населения. Вьетнам может в полной мере воспользоваться этой тенденцией при наличии эффективной системы данных и соответствующего механизма обмена.
По словам заместителя губернатора, во Вьетнаме цифровая трансформация — это уже не рекомендация, а последовательное направление, заданное партией и правительством. В постановлении Политбюро № 57-NQ/TW чётко указано: «Цифровая трансформация — это движущая сила прорыва социально-экономического развития в новую эпоху». Соответственно, все организации, частные лица и предприятия — как государственного, так и частного сектора — должны уделять первоочередное внимание цифровой трансформации и внедрению технологий.
Подтвердив, что банковская отрасль не осталась в стороне от этой тенденции, заместитель управляющего подчеркнул, что банки всегда отдают приоритет цифровой трансформации и сокращению издержек, тем самым снижая процентные ставки и улучшая доступ к кредитованию через онлайн-каналы.
По словам заместителя губернатора, для внедрения онлайн-кредитования необходимым условием является наличие онлайн-кредитного скоринга, онлайн-управления рисками и онлайн-рейтинга бизнеса. Именно поэтому Государственный банк выпустил циркуляр 12/2024/TT-NHNN, разрешающий онлайн-кредитование, хотя текущий лимит кредитования составляет всего 100 миллионов донгов. Однако этот вопрос изучается, чтобы в будущем его можно было скорректировать и сделать более подходящим для практики, особенно в случае кредитов, обеспеченных сберегательными книжками.
Со стороны CIC заместитель губернатора также заявил, что для эффективной поддержки процесса цифровой трансформации CIC необходимо кардинально изменить свой подход: от поставщика необработанных данных к поставщику полного кредитного продукта, что поможет повысить эффективность и надежность оценки кредитоспособности.
Наконец, выступая в роли государственного управляющего, заместитель губернатора подтвердил, что Государственный банк намерен и впредь сопровождать кредитные организации на пути цифровизации кредитной деятельности.
Источник: https://nhandan.vn/ung-dung-mo-hinh-xep-hang-tin-dung-hien-dai-post897521.html
Комментарий (0)