ACB prioriza estrategia de gestión de riesgos para el desarrollo sostenible

(Chinhphu.vn) - Recientemente, Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) anunció la finalización del proyecto para construir una plataforma de cálculo de capital para el riesgo crediticio basado en el método basado en calificaciones internas (IRB), que incluye los niveles básico (FIRB) y avanzado (AIRB).

Representante de KPMG presenta carta de confirmación de finalización del proyecto aACB

ACB: Banco pionero en la implementación de Basilea III

Como uno de los 10 bancos seleccionados por el Banco Estatal de Vietnam (SBV) para el piloto de Basilea III en Vietnam, ACB también es miembro del Comité Directivo y del Grupo de Trabajo para la implementación de los Estándares de Capital de Basilea. Esto reconoce no solo la capacidad de ACB para implementar proyectos complejos, sino también su visión estratégica y su disposición para abordar los estándares internacionales de gobernanza.

El proyecto IRB será implementado por ACB a partir de 2024 para cumplir con la hoja de ruta requerida por el Banco Estatal de Vietnam. En consecuencia, el banco ha completado el modelo y el proceso operativo para el cálculo del capital de riesgo crediticio y las plataformas de datos. Los modelos internos han reflejado fielmente las características del riesgo y han contribuido a estandarizar el trabajo de control crediticio, y se desarrollaron con base en datos reales de la cartera de préstamos de ACB.

El Sr. Nguyen Van Hoa, Director General Adjunto de ACB y Propietario del Proyecto IRB, dijo que la finalización del proyecto demuestra el papel pionero de ACB en la implementación de estándares avanzados de Basilea en el mercado vietnamita, apuntando así al objetivo de una gestión de riesgos cada vez más profesional, mejorando la transparencia y el desarrollo sostenible de acuerdo con estándares internacionales avanzados.

El Sr. Nguyen Van Hoa, Director General Adjunto de ACB y propietario del proyecto, habló en la ceremonia de anuncio de finalización del proyecto.

El IRB ayuda a la ACB a mejorar su capacidad de gestión de riesgos

La implementación exitosa del método IRB contribuye significativamente a la culminación de la hoja de ruta de Basilea del SBV y constituye un paso importante en la estrategia de mejora continua y optimización de los estándares de gestión de riesgos del ACB. El método IRB ayuda al ACB a mejorar su capacidad de gestión de riesgos y a aumentar la precisión y la adecuación de las herramientas de estimación de riesgos a las características de riesgo propias del banco.

El IRB también actúa como una señal positiva para el mercado y los inversores. En un contexto en el que las agencias internacionales de calificación crediticia y los flujos de capital priorizan cada vez más la capacidad de control de riesgos, la transparencia y la adaptabilidad a los estándares ESG, la plataforma IRB demuestra claramente la sólida capacidad operativa de ACB.

Para calcular el capital y estimar el riesgo crediticio según el método IRB, los bancos deben cumplir requisitos estrictos en cuanto a métodos de medición, calidad de los datos utilizados y gobernanza de los modelos. Por ello, ACB ha invertido recursos en la recopilación de datos, la creación y la gestión de datamarts con grandes volúmenes de datos. En particular, ha desarrollado una gama completa de modelos con gran aplicabilidad en las operaciones comerciales y la gestión de riesgos.

ACB se encuentra actualmente entre los bancos con las calificaciones crediticias más altas. FinnRatings ha anunciado los resultados de la calificación crediticia inicial de emisor a largo plazo de ACB en AA+ con una perspectiva de calificación "Estable". FiinRatings ha evaluado la posición comercial de ACB como "Buena". ACB ha mantenido continuamente su liderazgo en el grupo de bancos comerciales privados de Vietnam.

Le Nguyen

Fuente: https://baochinhphu.vn/acb-uu-tien-cho-chien-luoc-quan-tri-rui-ro-de-phat-trien-ben-vung-102250819170347933.htm