TPBank mejora sus capacidades de gestión de riesgos según Basilea III

TPBank lanzó el 31 de mayo un proyecto para calcular el capital según el método de calificación interna de Basilea III, elevando su gestión de riesgos y sus capacidades financieras a un nuevo nivel.

El Banco acaba de celebrar la ceremonia de lanzamiento del proyecto de Cálculo de Capital de Basilea III, basado en el Método de Calificación Interna (FIRB y AIRB), que incluye tanto el Básico como el Avanzado. Asistieron al evento representantes del Banco Estatal, del Departamento de Supervisión de la Seguridad del Sistema de Entidades Crediticias y de KPMG Company Limited, socio implementador del proyecto.

La implementación del método IRB no solo ayuda a los bancos a optimizar sus costos de capital, sino que también contribuye a mejorar la capacidad de gestión al aplicar los resultados del método IRB a sus operaciones comerciales. Una de las aplicaciones más destacadas del método IRB se encuentra en la gestión crediticia, como la determinación de límites, la fijación de precios de préstamos y la medición de la eficiencia. Paralelamente, permite una gestión proactiva de la cartera según los niveles de riesgo, las ganancias ajustadas al riesgo y la tolerancia del banco a cada cartera de riesgo específica, lo que contribuye a la toma de decisiones sobre asignación de capital y a una planificación/estrategia de capital eficaz. Además de estas aplicaciones, TPBank continuará investigando y aplicando los resultados del método IRB en la implementación de próximos proyectos para mejorar aún más la capacidad de gestión de riesgos del banco.

En el evento, el Sr. Le Trung Kien, Director Adjunto del Departamento de Supervisión del Sistema de Seguridad de las Instituciones de Crédito, valoró altamente la orientación e iniciativa de TPBank en la implementación del proyecto Basilea III.

Según el Sr. Kien, la aplicación de estándares en el desarrollo de las entidades crediticias, además de la expansión, la tecnología es fundamental para mantener y garantizar la seguridad del sistema bancario. Este proyecto, con un plazo de finalización tan corto como el propuesto, representará un gran reto para TPBank, pero de tener éxito, marcará un nuevo hito en la gestión de riesgos, fortaleciendo los valores fundamentales a largo plazo.

El Sr. Le Trung Kien, subdirector del Departamento de Supervisión del Sistema de Seguridad de las Entidades Crediticias, intervino en el evento. Foto: TPBank

Basilea se refiere a los tratados de supervisión bancaria emitidos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea con el objetivo de mejorar la estabilidad financiera mediante la mejora de la calidad de la supervisión bancaria a nivel mundial. En particular, Basilea III establece los requisitos para la gestión de capital y liquidez. Los estándares más exigentes exigen requisitos de capital más estrictos, junto con la aplicación obligatoria de colchones más amplios para reducir los riesgos operativos. Con el enfoque estándar (AE) anterior, a los activos bancarios se les asignaban ponderaciones de riesgo fijas, que se especificaban para cada grupo de activos en función de sus respectivos niveles de riesgo. Esto ayudó a los bancos a garantizar ratios de liquidez, apalancamiento y reservas de capital suficientes para adaptarse a las fluctuaciones del mercado y resistir las crisis económicas .

"Sin embargo, la posibilidad de tener más reservas de capital de las necesarias es un punto subóptimo de este método porque afecta directamente la rentabilidad y los beneficios del banco", dijo un representante de TPBank.

Mientras tanto, el método IRB permite a los bancos utilizar sus propios modelos y prácticas internas de gestión de riesgos para autoevaluar los componentes y niveles de riesgo de sus carteras de activos, calculando así los requisitos de capital con mayor precisión que los simples porcentajes de ponderación por riesgo prescritos por la SA. En lugar de aplicar una ponderación por riesgo rígida como en el método anterior, la estimación de los parámetros de riesgo mediante modelos específicos ayuda a medir el riesgo con mayor precisión, reflejando el nivel de riesgo de cada cliente/préstamo y brindando oportunidades de ahorro de capital si el banco mantiene una sólida cartera crediticia.

Representantes de TPBank, invitados y socios en la ceremonia de lanzamiento del proyecto de cálculo de capital de Basilea III de TPBank. Foto: TPBank

En noviembre de 2021, TPBank anunció el cumplimiento de todos los requisitos de Basilea III, NIIF 9, y los implementó integralmente a partir del cuarto trimestre. En ese momento, TPBank fue el primer banco vietnamita en recibir una evaluación independiente y ser reconocido por un tercero, KPMG Vietnam Co., Ltd., por este resultado. En 2022, cuando muchos bancos en Vietnam aún aplicaban Basilea II, TPBank completó la implementación de Basilea III y las Reformas de Basilea III según SA. En mayo de ese año, el banco continuó implementando el Proyecto de Cálculo de Capital de Basilea III basado en el método de calificación interna (FIRB y AIRB).

Para realizar cálculos IRB, los bancos deben cumplir con los requisitos de calidad de datos y gobernanza de modelos. Los datos utilizados para construir modelos IRB deben garantizar su integridad y relevancia con una duración mínima de 5 a 7 años. Por lo tanto, los bancos deben invertir recursos para recopilar, construir y gestionar datamarts con un gran volumen de datos. Al mismo tiempo, la gran cantidad de modelos que deben construirse, supervisarse y probarse también exige que los bancos cuenten con un sólido marco de gobernanza de modelos y un equipo de personal altamente cualificado.

La recopilación de datos y la construcción de modelos para evaluar las pérdidas crediticias esperadas según la NIIF-9 han sido auditadas previamente por un tercero independiente, Ernst & Young Malasia, lo que demuestra la buena calidad de los modelos cuantitativos del sistema de medición interno. Esto sienta las bases para que TPBank continúe investigando, implementando, desarrollando y calibrando modelos de PD, LGD y EAD según el IRB de Basilea III. Además, este banco ha implementado tecnologías avanzadas, como algoritmos de IA y aprendizaje automático, para respaldar la construcción y gestión de modelos.

Según el representante del banco, para lograr esto, el banco debe sacrificar las ganancias a corto plazo para resolver el problema de los grandes costos de inversión, especialmente la inversión en sistemas de tecnología de la información, procesamiento de datos, aplicación de algoritmos avanzados, así como los costos de reclutamiento, capacitación y mantenimiento de personal de alta calidad para cumplir con los requisitos del banco.

"El objetivo de desarrollo de TPBank es convertirse en uno de los bancos líderes en el cumplimiento y la aplicación de las normas internacionales de gestión de riesgos en sus operaciones reales. Contamos con la base tecnológica, los datos y un equipo humano de alta calidad para continuar implementando el cálculo de capital según el IRB este año", afirmó el Sr. Nguyen Hung, director general de TPBank.

Según el representante del banco, aplicar estos estándares internacionales avanzados requiere mucho esfuerzo, gastos y autolimitación de actividades de acuerdo con los estrictos requisitos de las normas.

Un Nhien

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