ナムア銀行は国際的なリスク管理基準の適用において先駆者であり続けている

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ナム・ア銀行は、2022年10月にバーゼルIII基準に従ったリスク管理基準の導入が成功したことを発表した後、大手国際コンサルティング会社KPMGの支援と助言のもと、国際的な先進的リスク管理基準に従ってバーゼルIII改革基準に従った方法論とツールの開発を完了させ続けています。

ナム・ア銀行は、国際的なリスク管理基準の適用において先駆者であり続けています。画像1 — 顧客はNam A Bankで取引を行います。

バーゼルIIIの要件は、主に資本の質と量の改善、短期流動性（流動性カバレッジ比率 - LCR）、長期資本安定性（安定調達比率 - NSFR）を確保するための流動性指標の導入、および金融機関のレバレッジ比率の制限に重点を置いていますが、バーゼルIII改革に準拠するためには、バーゼルIIIの要件に準拠することに加えて、銀行は新しいリスク測定方法を適用する必要があります。いくつかの新しい基準では以下が求められています。内部格付モデル方式（IRB）に従って実施される信用リスクについては、バーゼルIII改革は、銀行が低すぎる内部見積りを行うことを回避するための最低限の閾値を提供します。銀行は信用評価調整リスク（CVA）を測定および管理する必要があります。

バーゼル委員会は、過去の金融危機から得られた教訓に基づき、従来の基準における計測方法の限界を克服するため、市場リスクの全く新しい計測方法を導入しました。これらの変更はすべて、ショックや市場変動に対する耐性を向上させ、金融機関の業務の安定性を高めることを目的としています。

バーゼルIII基準に従った内部管理と業務を改善するため、方法論と計算ツールを完成させた後、Nam A BankはバーゼルIIIに従った内部システム運用に関する一連の規制の完成に引き続き取り組んでいます。具体的には、主な規制には、バーゼルIII基準に従った自己資本比率の決定方法に関する規制、バーゼルIII基準に従った流動性保証比率（LCR）の決定方法に関する規制、バーゼルIII基準に従った安定自己資本比率（NSFR）の決定方法に関する規制、バーゼルIII基準に従ったレバレッジ比率の決定方法に関する規制、バーゼルIII基準に従った自己資本比率と流動性安全比率に関する情報開示に関する規制、バーゼルIIIリスク管理に関する国際基準の枠組み内でNam A Bankの業務における安全保証比率の遵守を実施、管理、監視するための手順が含まれます。

創立31周年を目前に控えたNam A Bankは、将来にわたって安全かつ持続可能な発展を確保するために、国際的なリスク管理基準を適用する先駆的な銀行の一つとしての地位を固め続けています。

同行の代表者は次のように述べています。「バーゼルIII改革の適用は、ナムア銀行が最高水準の国際基準を満たし、テクノロジー活用のパイオニアとなり、銀行業務を新たな高みへと引き上げるという決意を示すものです。当行は、リスク管理能力の向上、内部統制と監査の改善、そして財務情報の透明性確保に引き続き多額の投資を行い、安全かつ効果的な業務運営を確保し、お客様と株主の皆様に最大の利益をもたらすことに尽力してまいります。」

ナムア銀行は、リスク管理活動における国際慣行の早期適用を推進するための継続的な努力を重ね、自信を持って新時代に入り、サービス品質、安定性、安全かつ効果的な運営における先駆的な地位を確固たるものにし、顧客、パートナー、コミュニティに高い価値をもたらし続け、ベトナムの銀行システムの発展に貢献しています。

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